Crossovers promedio móvil Los crossovers medios móviles son una manera común que los comerciantes pueden usar los promedios móviles. Un cruce ocurre cuando un promedio móvil más rápido (es decir, un promedio móvil más corto del período) cruza encima de un promedio móvil más lento (es decir un promedio móvil más largo del período) que se considera un cruce ascendente o debajo de cuál se considera un cruce bajista. La siguiente tabla muestra el promedio móvil simple de 50 días y el promedio móvil simple de 200 días. Este par móvil promedio es considerado a menudo por las grandes instituciones financieras como un indicador de largo alcance de la dirección del mercado : Tenga en cuenta cómo el promedio móvil a largo plazo de 200 días está en una tendencia alcista esto a menudo se interpreta como una señal de que el mercado es bastante fuerte. Un comerciante podría considerar la posibilidad de comprar cuando la SMA de 50 días a más corto plazo cruza por encima de la SMA de 200 días y, en contraste, un comerciante podría considerar vender cuando la SMA de 50 días cruza por debajo de la SMA de 200 días. En la tabla de arriba de la SampP 500, ambas señales de compra potencial habría sido extremadamente rentable, pero la señal de venta potencial podría haber causado una pequeña pérdida. Tenga en cuenta que el crossover simple de 50 días y 200 días de promedio simple es una estrategia a muy largo plazo. Para aquellos comerciantes que quieren más confirmación cuando usan crossovers de Media móvil, puede usarse la técnica de crossover 3 Simple Moving Average. Un ejemplo de esto se muestra en la siguiente tabla de Wal-Mart (WMT) stock: El método 3 Simple Moving Average podría interpretarse de la siguiente manera: El primer crossover del SMA más rápido (en el ejemplo anterior, el SMA de 10 días) A través de la siguiente SMA más rápida (20-día SMA) actúa como una advertencia de que los precios podrían estar invirtiendo tendencia sin embargo, por lo general un comerciante no colocar una compra real o vender la orden entonces. A partir de entonces, el segundo crossover del SMA más rápido (10 días) y el SMA más lento (50 días), podría disparar a un comerciante para comprar o vender. Existen numerosas variantes y metodologías para el uso del método de crossover 3 Simple Moving Average, algunos se proporcionan a continuación: Un enfoque más conservador podría ser esperar hasta que la SMA media (20 días) cruce sobre la SMA más lenta (50 días) pero esto Es básicamente una técnica de dos SMA crossover, no una técnica de tres SMA. Un comerciante podría considerar una técnica de gestión de dinero de la compra de un tamaño medio cuando el rápido SMA cruza sobre el siguiente SMA más rápido y luego entrar en la otra mitad cuando el rápido SMA cruza más lento SMA. En lugar de las mitades, compra o vende un tercio de una posición cuando la SMA rápida cruza sobre la siguiente SMA más rápida, otra tercera cuando la SMA rápida cruza sobre la SMA lenta, y la última tercera cuando la segunda SMA más rápida cruza sobre la SMA lenta . Una técnica de crossover de media móvil que utiliza 8 promedios móviles (exponencial) es el indicador de cinta exponencial media móvil (consulte: Cinta exponencial). Los crossovers de media móvil son a menudo vistos herramientas por los comerciantes. De hecho los crossovers se incluyen a menudo en los indicadores técnicos más populares incluyendo el indicador de la convergencia de la convergencia media móvil (MACD) (véase: MACD). Otras medias móviles merecen consideración cuidadosa en un plan de negociación: La información anterior es sólo para fines informativos y de entretenimiento y no constituye un consejo comercial o una solicitud para comprar o vender cualquier acción, opción, futuro, producto básico o producto de divisas. El desempeño pasado no es necesariamente una indicación del desempeño futuro. El comercio es inherentemente arriesgado. OnlineTradingConcepts no será responsable de ningún daño especial o consecuencial que resulte del uso o la incapacidad de uso, los materiales y la información proporcionada por este sitio. Cómo usar un promedio móvil para comprar acciones El promedio móvil (MA) es una herramienta de análisis técnico simple que suaviza los datos de precios mediante la creación de un precio promedio constantemente actualizado. El promedio se toma sobre un período de tiempo específico, como 10 días, 20 minutos, 30 semanas, o cualquier período de tiempo que el comerciante elija. Hay ventajas de usar una media móvil en su comercio, así como opciones sobre qué tipo de media móvil para su uso. Las estrategias de media móvil también son populares y se pueden adaptar a cualquier período de tiempo, satisfaciendo tanto a los inversores a largo plazo y los comerciantes a corto plazo. (Vea Los Cuatro Principales Indicadores Técnicos que los Comerciantes de Tendencias Necesitan Saber). Por qué utilizar un promedio móvil? Un promedio móvil puede ayudar a reducir la cantidad de ruido en un gráfico de precios. Mira la dirección de la media móvil para obtener una idea básica de qué manera el precio se está moviendo. En ángulo hacia arriba y el precio se está moviendo hacia arriba (o fue recientemente) en general, en ángulo hacia abajo y el precio se está moviendo hacia abajo en general, moviéndose de lado y el precio es probable en un rango. Un promedio móvil también puede actuar como soporte o resistencia. En una tendencia alcista, un promedio móvil de 50 días, 100 días o 200 días puede actuar como un nivel de soporte, como se muestra en la siguiente figura. Esto se debe a que el promedio actúa como un piso (apoyo), por lo que el precio rebota encima de él. En una tendencia bajista un promedio móvil puede actuar como resistencia como un techo, el precio golpea y luego comienza a caer de nuevo. El precio no siempre respetará la media móvil de esta manera. El precio puede correr a través de él ligeramente o detener y retroceder antes de llegar a él. Como una pauta general, si el precio está por encima de una media móvil, la tendencia ha subido. Si el precio está por debajo de un promedio móvil, la tendencia es baja. Sin embargo, los promedios móviles pueden tener diferentes longitudes (discutidas en breve), por lo que uno puede indicar una tendencia alcista mientras que otro indica una tendencia a la baja. Tipos de promedios móviles Un promedio móvil puede ser calculado de diferentes maneras. Un promedio móvil simple de cinco días (SMA) simplemente suma los cinco precios de cierre diarios más recientes y lo divide por cinco para crear un nuevo promedio cada día. Cada media está conectada a la siguiente, creando la línea de flujo singular. Otro tipo popular de media móvil es el promedio móvil exponencial (EMA). El cálculo es más complejo pero básicamente aplica más ponderación a los precios más recientes. Trace una SMA de 50 días y una EMA de 50 días en el mismo gráfico, y notará que la EMA reacciona más rápidamente a los cambios de precios que la SMA, debido a la ponderación adicional sobre los datos de precios recientes. Software de gráficos y plataformas de negociación hacen los cálculos, por lo que no se requiere matemática manual para usar un MA. Un tipo de MA no es mejor que otro. Un EMA puede funcionar mejor en un mercado de acciones o financiero por un tiempo, y en otras ocasiones un SMA puede funcionar mejor. El marco de tiempo elegido para una media móvil también desempeñará un papel importante en la eficacia de la misma (independientemente del tipo). Longitud media móvil Las longitudes promedio móvil común son 10, 20, 50, 100 y 200. Estas longitudes se pueden aplicar a cualquier intervalo de tiempo de gráfico (un minuto, diario, semanal, etc.), dependiendo del horizonte de comercio de los comerciantes. El marco de tiempo o la longitud que usted elija para un promedio móvil, también llamado el período de la mirada detrás, puede desempeñar un papel grande en cómo es eficaz es. Un MA con un marco de tiempo corto reaccionará mucho más rápido a los cambios de precios que un MA con una larga mirada atrás período. En la siguiente figura, el promedio móvil de 20 días sigue más de cerca el precio real que el de 100 días. Los 20 días pueden ser de beneficio analítico para un comerciante a corto plazo, ya que sigue el precio más de cerca, y por lo tanto produce menos retraso que la media móvil a largo plazo. Lag es el tiempo que tarda una media móvil en señalar una inversión potencial. Recuerde, como una pauta general, cuando el precio está por encima de un promedio móvil se considera la tendencia. Por lo tanto, cuando el precio cae por debajo de ese promedio móvil, señala una reversión potencial basada en ese MA. Un promedio móvil de 20 días proporcionará muchas más señales de inversión que una media móvil de 100 días. Un promedio móvil puede ser cualquier longitud, 15, 28, 89, etc. Ajustar el promedio móvil para proporcionar señales más precisas en datos históricos puede ayudar a crear mejores señales futuras. Estrategias de negociación - Crossovers Crossovers es una de las principales estrategias de media móvil. El primer tipo es un crossover del precio. Esto fue discutido anteriormente, y es cuando el precio cruza por encima o por debajo de una media móvil para señalar un cambio potencial en la tendencia. Otra estrategia es aplicar dos promedios móviles a un gráfico, uno más largo y uno más corto. Cuando el MA más corto cruza por encima del MA a más largo plazo es una señal de compra, ya que indica que la tendencia está cambiando. Esto se conoce como una cruz de oro. Cuando el MA más corto cruza por debajo del MA a más largo plazo es una señal de venta, ya que indica que la tendencia está cambiando. Esto se conoce como cruz muerta / muerta. Los promedios móviles se calculan sobre la base de datos históricos, y nada sobre el cálculo es de naturaleza predictiva. Por lo tanto los resultados que usan medias móviles pueden ser al azar - a veces el mercado parece respetar la ayuda del mA / la resistencia y las señales comerciales. Y otras veces no muestra respeto. Un problema importante es que si la acción del precio se vuelve interrumpida, el precio puede fluctuar hacia adelante y hacia atrás generando múltiples señales de inversión / cambio de tendencia. Cuando esto ocurre es mejor dejar de lado o utilizar otro indicador para ayudar a aclarar la tendencia. Lo mismo puede ocurrir con los crossovers MA, donde las MA se enredan durante un período de tiempo que desencadena varios (gustando perder) oficios. Los promedios móviles funcionan bastante bien en condiciones de tendencia fuertes, pero a menudo mal en condiciones de agitación o de variación. Ajustar el marco de tiempo puede ayudar en esto temporalmente, aunque en algún momento estos problemas es probable que ocurra independientemente del marco de tiempo elegido para el MA (s). Un promedio móvil simplifica los datos de precios al suavizarlo y crear una línea fluida. Esto puede facilitar las tendencias de aislamiento. Los promedios móviles exponenciales reaccionan más rápido a los cambios de precios que un promedio móvil simple. En algunos casos esto puede ser bueno, y en otros puede causar señales falsas. Los promedios móviles con un período de retroceso más corto (20 días, por ejemplo) también responderán más rápido a los cambios de precios que un promedio con un período de vista más largo (200 días). Los cruces de media móvil son una estrategia popular tanto para entradas como para salidas. Las MA también pueden resaltar áreas de potencial soporte o resistencia. Si bien esto puede parecer predictivo, los promedios móviles se basan siempre en datos históricos y simplemente muestran el precio promedio durante un período de tiempo determinado.6 Técnicas de Compra / Venta usando el Indicador TSI He identificado no menos de 6 técnicas para usar el Índice de Fuerza Verdadera TSI) para la generación precisa de las decisiones de compra / venta. Voy a presentar estas 6 técnicas acompañadas de gráficos y demostrar su interpretación. Las 6 técnicas son: 1. Zero Crossover 2. Línea de Tendencia Break 3. Divergencia Positiva / Negativa 4. Soporte / Resistencia Line Break 5. Nosebleed / Opposite 6. Crossover Promedio móvil Comienza por primera vez con el Crossover ZERO, ya que demuestra la maravilla Característica del indicador del Índice de Fuerza Verdadera: a.) Cuando el indicador está subiendo por encima del nivel CERO, el precio siempre está subiendo. B.) Cuando el indicador está cayendo por debajo del nivel CERO, el precio siempre está cayendo. Este gráfico diario del ETF SPY demuestra el concepto de que cuando el indicador TSI está subiendo por encima del nivel CERO, el precio siempre está subiendo. Haga clic en cualquier gráfico para ampliar Este gráfico diario del ETF SDS demuestra el concepto de que cuando el indicador TSI está cayendo por debajo del nivel cero, el precio siempre está cayendo. La segunda técnica se llama el salto de línea de tendencia. Una señal de compra se genera cuando una serie de picos descendentes están conectados y la línea de tendencia resultante finalmente se ejecuta en una lectura de indicador que comienza a exceder la trayectoria descendente de la línea. Este gráfico de 4 horas de la DZZ ETN produce un par de ejemplos de señal de compra utilizando la técnica Trend Line Break. La técnica Trend Line Break emite una señal Sell cuando una serie de canales ascendentes finalmente se cumplen con una lectura de indicador que empieza a caer por debajo de la línea de tendencia resultante. Este gráfico de 4 horas del ETF de GLD produce un par de ejemplos de Señal de Venta usando la técnica Trend Line Break. La tercera técnica es la técnica de Divergencia Positiva y Negativa. En el caso de una divergencia positiva. El precio se mantiene lateral o hace una baja más baja, mientras que el indicador del Índice de Fuerza Verdadera hace simultáneamente un valor más bajo. Lo que sucede aquí es que el impulso (TSI) está mejorando, mientras que el precio parece no ir a ninguna parte. Este desacuerdo o divergencia en la dirección es positivo para la dirección continua del precio. Este gráfico de 60 minutos utiliza el GLD ETF para demostrar un TSI ascendente que está divergiendo de una manera favorable o positiva del precio. Una señal negativa de la venta de la divergencia ocurre cuando el precio negocia de lado o incluso hace una alta levemente más arriba, mientras que el momento (TSI) hace simultáneamente un colmo más bajo. En este caso, el precio parece estar estable o mejorando, mientras que la ETI, haciendo una menor alta, nos dice que el impulso se está agotando. La diferencia en la dirección, la divergencia, por lo tanto presagia un resultado negativo para el precio. Este gráfico de 60 minutos de la ETF SLV nos muestra cómo el precio por lo general se resuelve después de una configuración divergencia negativa. La cuarta técnica para generar señales Buy / Sell con el indicador del índice de fuerza verdadera (TSI) implica la observación cuidadosa de los indicadores de líneas horizontales de soporte y resistencia. Este gráfico diario del GLD ETF ilustra la señal Sell generada cuando el soporte horizontal de la TSI se rompe a la baja. Este gráfico diario del ETF SPY nos da 4 signos de compra cuando el nivel de resistencia de las altas lecturas anteriores del indicador son superados. La quinta técnica es lo que yo llamo Nose Bleed y su opuesto. Hay veces en que el TSI grita más alto para alcanzar un nivel comparativamente fuera de contexto con el pasado reciente. Además, sucede de manera opuesta cuando la ETI alcanza niveles bajos que son, en contraste con el comportamiento reciente, simplemente fuera del gráfico de desviación estándar. Estas situaciones, en las que el movimiento de la ETI excede la norma, generan señales de compra y venta. Este gráfico diario del SPY ETF da un ejemplo de la señal de Sellado de n osebleed y su opuesto - la lectura excesivamente baja que genera una señal Buy. Por último, la sexta técnica implica el uso de una media móvil en el indicador TSI. Los crossovers del indicador con el promedio móvil crean las señales de la compra y de la venta. Este gráfico de 4 horas del ETP UUP utiliza arbitrariamente un promedio de 9 periodos para generar las señales de compra y venta identificadas. Aunque he identificado no menos de 6 técnicas separadas para usar el indicador del Índice de Fuerza Verdadera (ETI), encuentro que los oficios con la mayor probabilidad de éxito combinarán dos, tres ya veces incluso cuatro técnicas. Un ejemplo de esto incluiría una señal de compra que ocurre justo por encima del crossover ZERO como resultado de una ruptura de línea de tendencia con una divergencia positiva en las barras anteriores. También se plantean las probabilidades de un comercio exitoso cuando se combinan indicadores adicionales con la ETI para confirmar el posible cambio en la orientación de los precios. Los indicadores que a menudo combinan con el Índice de Fuerza Verdadera para este propósito incluyen el Índice de Flujo de Dinero, el Índice de Demanda y el Indicador de Flujo de Volumen. Mi idea aquí es utilizar otros indicadores que miden algo un poco diferente del momento, como los que calculan el volumen, la volatilidad o alguna métrica que no sea el momento. El indicador True Strength Index (TSI) está disponible gratuitamente a través del software de creación de gráficos basado en Internet en FreeStockCharts. Estoy abierto a contestar preguntas ya proveer asistencia a cualquier persona interesada en ser más proficiente en el uso del indicador del Índice de Fuerza Verdadera (TSI). Simplemente escríbame un correo electrónico con tus preguntas, OK John tsiTradergmail
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