Promedio De La Regla Comercial Para Probar

El examen de la posible existencia de poder predictivo en la regla comercial de media móvil se ha utilizado ampliamente para probar la hipótesis de la debilidad de la eficiencia del mercado de la forma en los mercados de capitales. Este trabajo se centra principalmente en el estudio de la variación del desempeño de la regla de negociación del promedio móvil (MA) en función de la longitud del MA más largo. El análisis empírico de los datos diarios de NYSE y de la Bolsa de Atenas revela una alta variabilidad del desempeño de la regla de negociación de MA en función de la longitud de la AM y en algunas ocasiones la serie de retornos totales de la regla de negociación sucesiva no es estacionaria. Estos hallazgos tienen implicaciones directas en pruebas de eficiencia del mercado de forma débil. De hecho, dada esta alta variabilidad del desempeño de la regla de negociación de MA, simplemente descubriendo que las reglas comerciales con algunas combinaciones específicas de longitudes de MA pueden o no superar el mercado, como es el caso en la mayoría de los trabajos publicados hasta el momento, es No hay suficiente evidencia a favor o en contra de la existencia de forma débil eficiencia del mercado. Los resultados también muestran que, en promedio, en aproximadamente tres de cada cuatro casos, las señales de reglas comerciales son falsas, lo que deja mucho espacio para mejorar el rendimiento de las reglas de negociación si las señales de las reglas comerciales se combinan con otra información (por ejemplo, filtros o volumen de comercio) . Finalmente, se encontró alguna evidencia del rendimiento de reglas de negociación mejoradas para las longitudes de MA más cortas. Este rendimiento mejorado se atribuye en parte a la mayor probabilidad de que una señal de la regla comercial no sea un whipsaw, así como al mayor número de días fuera del mercado que están asociados con longitudes MA más cortas. Copyright 2008 Los Autores Compilación de la revista 2008 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA. Si experimenta problemas al descargar un archivo, compruebe si tiene la aplicación adecuada para verla primero. En caso de problemas adicionales, lea la página de ayuda de IDEAS. Tenga en cuenta que estos archivos no están en el sitio IDEAS. Por favor sea paciente ya que los archivos pueden ser grandes. Como el acceso a este documento está restringido, es posible que desee buscar una versión diferente en Investigación relacionada (más adelante) o buscar una versión diferente de la misma. Artículo aportado por Banca Monte dei Paschi di Siena SpA en su diario Economic Notes. Cuando solicite una corrección, mencione por favor este artículo: RePEc: bla: ecnote: v: 37: y: 2008: i: 2: p: 181-201. Consulte la información general sobre cómo corregir el material en RePEc. Para preguntas técnicas sobre este tema, o para corregir sus autores, título, resumen, información bibliográfica o de descarga, póngase en contacto con: (Wiley-Blackwell Digital Licensing) o (Christopher F. Baum) Si ha creado este artículo y aún no está registrado en RePEc, le recomendamos que lo haga aquí. Esto permite vincular tu perfil a este elemento. También le permite aceptar citas potenciales a este tema de las que no estamos seguros. Si faltan referencias, puede agregarlas usando este formulario. Si las referencias completas enumeran un elemento que está presente en RePEc, pero el sistema no enlazó con él, puede ayudar con este formulario. Si sabe de los elementos que faltan citando éste, puede ayudarnos a crear esos vínculos agregando las referencias pertinentes de la misma manera que se ha indicado anteriormente, para cada elemento referente. Si usted es un autor registrado de este artículo, también puede revisar la pestaña de citas en su perfil, ya que puede haber algunas citas esperando confirmación. Tenga en cuenta que las correcciones pueden tardar un par de semanas en filtrarse a través de los distintos servicios de RePEc. Más servicios MyIDEAS Seguir series, revistas, autores amp más Nuevos artículos por correo electrónico Suscribirse a nuevas adiciones a RePEc Registro de autor Perfiles públicos para investigadores de economía Rankings Varios rankings de investigación en economía y campos relacionados Genealogía Quién fue un estudiante de quién, con RePEc RePEc Biblio Artículos curados artículos de amp y varios temas de economía MPRA Sube tu artículo para ser incluido en RePEc e IDEAS EconAcademics Agregador de blogs para la investigación de la economía Plagio Casos de plagio en la economía Documentos de mercado de trabajo RePEc serie de trabajo de trabajo dedicada al mercado de trabajo Fantasy League Pretendas estar al timón De un departamento de economía Servicios de los datos de Fed StL, la investigación, aplicaciones más amp de la Prueba de St. Louis FedA Para encontrar la mejor estrategia de venta de media móvil Por Dr. Winton Felt Con el fin de desarrollar o perfeccionar nuestros sistemas de trading y algoritmos, nuestros comerciantes A menudo realizan experimentos, pruebas, optimizaciones, etc. Hemos probado varias estrategias de venta y ahora estamos compartiendo algunas de esas conclusiones. R. Donchian, popularizó el sistema en el que se produce una venta si el promedio móvil de 5 días cruza por debajo de la media móvil de 20 días. R. C. Allen popularizó el sistema en el que se produce una venta si el promedio móvil de 9 días cruza por debajo de la media móvil de 18 días. Algunos comerciantes sienten que renuncian a menos de las ganancias que logran si utilizan un promedio móvil más corto. Estas personas prefieren vender si el promedio móvil de 5 días cruza por debajo de la media móvil de 10 días. Los comerciantes han utilizado variaciones en estas ideas (algunos pregonan los beneficios de una variación y otros pregonan los beneficios de otra). Un comerciante nos contó sobre el crossover de los promedios móviles exponenciales de 7 días y 13 días. Debido a que ese sistema parecía tener algún mérito, se incluyó en las pruebas con fines de comparación. Las estrategias cubiertas en esta serie particular de pruebas incluyeron todos los sistemas duales en los cuales el promedio móvil más corto estaba entre 4 días y 50 días y el promedio móvil más largo estaba entre el promedio móvil corto en longitud y 200 días. Aquí informamos sobre algunos de los sistemas más populares y sobre variaciones de esos sistemas. Vender si el stockrsquos simple media móvil de 9 días cruza por debajo de su promedio móvil simple de 18 días, Vender si el stockrsquos promedio móvil simple de 10 días cruza por debajo de su promedio móvil simple de 18 días, Vender si el stockrsquos simple media móvil de 10 días Si la media móvil simple de 9 días atraviesa por debajo de su media móvil simple de 20 días, si la media móvil simple de 9 días se desplaza por debajo de su media móvil simple de 20 días, Vender si el stockrsquos promedio móvil simple de 10 días cruza por debajo de su promedio móvil simple de 20 días, Vender si el stockrsquos promedio móvil simple de 4 días cruza por debajo de su media móvil simple de 18 días, Vender si el stockrsquos promedio móvil de 5 días Si la media móvil simple de 4 días atraviesa por debajo de su media móvil simple de 20 días, Vende si la media móvil simple de 5 días por debajo de su media móvil simple de 20 días, Vender si el stockrsquos simple media móvil de 5 días cruza por debajo de su media móvil simple de 9 días, Vender si el stockrsquos promedio simple de movilidad de 4 días cruza por debajo de su media móvil simple de 9 días, Vender si el stockrsquos simple media móvil de 4 días Si la media móvil de 7 días promedio exponencial se cruza por debajo de su promedio móvil exponencial de 13 días, Vender si el stockrsquos promedio exponencial de movilidad de 7 días cruza por debajo de su media móvil exponencial de 14 días. Queríamos evitar el ajuste de las curvas. Esto es, queríamos probar estas estrategias en una amplia gama de acciones que representan una variedad de industrias y sectores de mercado. Además, queríamos probar sobre una variedad de condiciones de mercado. Por lo tanto, hemos probado las estrategias en cada una de alrededor de 3000 acciones durante un período de alrededor de 9 años (o durante el período durante el cual las acciones negociadas si se negoció por menos de 9 años), factoring en comisiones pero no quotslippage. quot Slippage resultados cuando La orden de venta es de 30, pero el precio al que se realiza la venta es de 29,99. En este caso, el deslizamiento sería un centavo por acción. La misma estrategia quotbuyquot se utilizó consistentemente para cada prueba. La única variable era la regla para la venta. Para cada estrategia, totalizamos los rendimientos de todas las acciones. Hemos realizado un total de 47.312 pruebas. La idea detrás de este experimento era descubrir cuál de estas disciplinas de la venta alcanzó los mejores resultados la mayor parte del tiempo para la mayoría de las existencias. Recuerde que la rentabilidad de un sistema que se aplica a una sola acción (incluso si esto se repite para 3000 acciones como en nuestra prueba) no pinta toda la imagen. La rentabilidad por unidad de tiempo invertida es una mejor manera de comparar sistemas. Al realizar esta prueba en las disciplinas de stock, requerimos que cada sistema tuviera que esperar una nueva señal de compra en el stock particular que se estaba probando. En la vida real, un comerciante podría saltar a otra acción inmediatamente después de una venta. Por lo tanto, el comerciante tendría poco o ningún tiempo quotdead mientras espera para hacer la próxima compra. Un sistema que es menos rentable pero que sale de una posición anterior podría por lo tanto generar mayores beneficios durante un año reinvertir en un valor diferente tan pronto como se venda la primera. Por otro lado, sería un ejecutante más pobre si tuviera que esperar a la siguiente señal de compra en el mismo stock mientras otro sistema más lento todavía se mantenga y gane dinero. Por lo tanto, un sistema que captura un beneficio de 10 en 20 días puede no comparar bien con otro sistema que captura sólo un beneficio 7 en los primeros 10 días de ese mismo movimiento y luego se vende para tomar otra posición en otro lugar. Los diferentes sistemas de venta están dispuestos a continuación en orden de su rentabilidad. La columna izquierda es la media móvil corta y la columna media es la media móvil larga. Las señales de venta se generaron cuando el promedio corto cruzó por debajo del promedio largo. La columna de la derecha es la rentabilidad total de todas las acciones analizadas. El elemento clave de la comparación no es la magnitud real de la ganancia para cada sistema de venta. Esto variaría considerablemente con diferentes combinaciones de sistemas quotbuyquot y quotsellquot. No estábamos probando la rentabilidad de un sistema completo, sino por el mérito relativo de los distintos sistemas de cuotas, independientemente de sus respectivas disciplinas óptimas. Como se puede ver en la tabla, la venta cuando el promedio móvil de 9 días cruzó por debajo de la media móvil de 18 días no fue tan rentable como vender cuando la media móvil de 10 días cruzó por debajo de la media móvil de 20 días. Donchianrsquos promedio de 5 días cruzando el promedio de 20 días también fue más rentable que el cruce promedio de 9 días del promedio de 18 días. Todas las pruebas fueron idénticas. La única variable fue la combinación de medias móviles seleccionadas. Los dos sistemas exponenciales estaban en la parte inferior de la lista en cuanto a rentabilidad. No lea este informe sin leer el informe de seguimiento haciendo clic en el enlace debajo de la tabla. La tabla proporciona sólo una parte de la historia. Además, este estudio no fue un intento de medir la efectividad relativa de sistemas completos. Por ejemplo, R. C. El sistema de Allen39 (como un sistema completo) puede muy bien superar cualquiera de los sistemas anteriores en la siguiente tabla. El punto de entrada de un sistema tiene mucho que ver con el beneficio obtenido en el punto de salida de un sistema. Los puntos de entrada de los diferentes sistemas han sido ignorados en este estudio. Este estudio apoya la idea de que el lado de la venta de un sistema de media móvil triple basado en las medias móviles de 5, 10 y 20 días es probable que sea más rentable que el lado de la venta de los 4-, 9-, Combinación de media móvil de día. Tiene la ventaja adicional de permitirnos monitorear el cruce descendente de la media móvil de 5 días con relación a la media móvil de 20 días. Este último es el sistema Donchianrsquos, y es un sistema fuerte por derecho propio (también da señales anteriores que las combinaciones 9-18 o 10-20). Por lo tanto, incluir las medias móviles de 5, 10 y 20 días en nuestros gráficos nos da una opción adicional. Podemos utilizar el sistema de media móvil triple de 5, 10 y 20 días para generar nuestras señales de venta o podemos usar el sistema de media móvil dual de 20 días de Donchianrsquos. Si el patrón de acciones no se ve o quotfeel no derecho para nosotros, el promedio de 5 días de cruz cruzada nos dará una salida anterior. De lo contrario, podemos esperar para el crossover 10-20. Aunque podríamos distinguir las diferencias entre los sistemas principales, debemos recordar que las diferencias en el rendimiento total neto durante todo el tiempo de prueba fueron muy pequeñas en términos porcentuales. Por ejemplo, la diferencia entre el sistema clasificado superior y el en octavo lugar ascendió a solamente cerca de 2.4. Si se extiende eso durante todo el tiempo del estudio, verá que las diferencias anuales son muy pequeñas. Con respecto a sistemas completos, el sistema de 9, 18 días puede ser más rentable que el sistema de 10, 20 días o el sistema de Donchian. Para esas consideraciones y otros comentarios e información, por favor vea el informe de seguimiento: Una prueba para encontrar la mejor estrategia de venta de media móvil: comentarios y observaciones. Obtenga más información y vea una lista de tutoriales sobre disciplinas para inversores y comerciantes. Dr. Winton Felt mantiene una variedad de tutoriales gratuitos, alertas de acciones y resultados de escáner en stockdisciplines tiene una página de revisión del mercado en stockdisciplines / market-review tiene información e ilustraciones relativas a pre - Quotesetupsquot en stockdisciplines / stock-alertas e información y videos sobre la volatilidad-ajustó las pérdidas de la parada en stockdisciplines / stop-loss Aviso a Webmasters Si usted desea publicar este artículo en su blog o Web site, usted puede hacer tan si y solamente si usted permanece Por nuestros Términos de uso y Acuerdos de Publisher39s. Al publicar este artículo, usted acepta cumplir y estar sujeto a los Términos de Uso y Acuerdos de nuestro Editor. Puede leer los Términos de uso y Acuerdos de Publisher haciendo clic en el siguiente enlace azul quotTermsquot. Términos Todas las páginas de este sitio están protegidas por derechos de autor. Copyright copy 2008 - 2016 by StockDisciplines Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o distribuida de ninguna forma por ningún medio. - StockDisciplines 1590 Adams Avenue 4400 Costa Mesa, CA 92628 Estados Unidos. La negociación y / o la inversión en los mercados de valores implica un riesgo de pérdida. Este sitio web NUNCA recomienda que CUALQUIER persona compre o venda cualquiera de los valores. No ofrece asesoramiento individualizado de inversión. Y nada en este documento debe ser interpretado como si lo hiciera. Los lectores de este contenido del sitio deben buscar el consejo de un profesional con licencia con respecto a sus inversiones personales. StockDisciplines no será responsable de ninguna pérdida que resulte del uso de la información proporcionada en este sitio web. AVISO IMPORTANTE Al utilizar este sitio, acepta nuestros Términos de uso y Política de privacidad. Verlos haciendo clic en sus vínculos cerca de la parte inferior del menú en el lado izquierdo de cada página. TRADINGSIM DAY TRADING BLOG Mejor media móvil para el día de comercio 57 Flares Twitter 0 Facebook 52 Google 5 57 Flares 215 Por qué movilizar los promedios son buenos para el día Trading Mantener las cosas simples Día de comercio es un juego rápido. Usted puede estar hasta fácilmente en un segundo y luego devolver todos sus beneficios poco después. Como comerciante, usted necesita una manera limpia de entender cuando un stock está en tendencia y cuando las cosas han tomado un giro para peor. Al analizar el mercado, qué mejor manera de medir la tendencia que un promedio móvil En primer lugar, el indicador está literalmente en el gráfico, por lo que no tiene que escanear en cualquier otro lugar en su pantalla y en segundo lugar es fácil de entender. Si el precio se mueve en una dirección determinada durante x períodos, entonces el promedio móvil seguirá esa dirección. A diferencia de otros indicadores. Que requieren que realice análisis adicionales, el promedio móvil está limpio y al punto. En el día de negociación, tener la capacidad de tomar decisiones rápidas sin realizar una serie de cálculos manuales puede hacer la diferencia entre dejar el día un ganador o perder dinero. Si usted va a largo o corto Promedios móviles también le proporcionan una manera simple pero eficaz para saber qué lado del mercado debe negociar. Si la acción está negociando actualmente debajo de una media móvil entonces usted debe tomar claramente solamente una posición corta inversamente, si la acción está tendiendo más arriba entonces usted debe entrar largo. Cuando una acción está por debajo de su media móvil de 10 periodos, bajo ninguna circunstancia tomaré una posición larga. Sé, lo sé, todos estos conceptos son básicos y que es la belleza de todo, día de comercio debe ser fácil. Todavía tengo que conocer a un comerciante que puede efectivamente hacer dinero con un millón de indicadores. La mejor media móvil para el comercio de día Hay literalmente un número infinito de promedios móviles. Hay ponderado, simple y exponencial y para hacer las cosas más complicadas puede seleccionar el período de su elección. Con tantas opciones, cómo saber cuál es el mejor? Puesto que usted está leyendo claramente este artículo para obtener una respuesta, compartiré mi pequeño secreto. Para los brotes de intercambio de día por la mañana, el mejor promedio móvil es el promedio móvil de 10 periodos. Aquí es donde mientras que usted está leyendo este artículo usted hace la pregunta porqué Bueno, es simple primero, si usted es día que negocia brotes por la mañana usted deseará utilizar un período más corto para su promedio. La razón es, usted necesita seguir la acción del precio de cerca, pues los desgloses probablemente fallarán. Por favor hágase un favor y nunca coloque una media móvil de 50 o 200 periodos en un gráfico de 5 minutos. Una vez que se encuentre utilizando períodos más grandes esto es una clara señal de que usted se siente incómodo con la idea de comercio activo. Ahora, de vuelta a por qué el promedio móvil de 10 periodos es el mejor es uno de los periodos de media móvil más populares. El otro que viene en un segundo cercano es el período de 20 años. Una vez más, el problema con la media móvil de 20 períodos es que es demasiado grande para las rupturas de comercio. La media móvil de 10 periodos le da espacio suficiente para permitir que su stock a la tendencia, pero también no te hace tan cómodo que regalar beneficios. En la siguiente sección, cubriremos cómo utilizo la media móvil simple de 10 periodos para ingresar a un comercio. Cómo utilizar los promedios móviles para entrar en un comercio Así que, permítanme decir esto por adelantado, no utilizo la media móvil simple de 10 períodos para entrar en ninguna operación. Lo sé, eso es completamente contradictorio con el título de esta sección, pero creo que es importante cubrir este tema. Si compra la ruptura de un promedio móvil puede sentir finito y completo, pero las existencias constantemente volver a probar sus promedios móviles. Ahora que la bola curva está fuera del camino, vamos a cavar en cómo realmente entro en un comercio. A continuación se presentan mis reglas para el comercio de rupturas en la mañana: Stock debe ser superior a 10 dólares Más de 40.000 acciones negociadas cada 5 minutos Menos de 2 de su promedio móvil Volatilidad tiene que ser lo suficientemente sólido como para golpear mi objetivo de beneficio 1,62 No puede tener un número de Bares que son 2 en rango (alto a bajo) Debo abrir el comercio entre las 9:50 am y 10:10 am Necesito salir del comercio no más tarde de las 12:00 del mediodía Cerrar el comercio si la acción cierra por encima o por debajo Su promedio móvil de 10 periodos después de las 11 de la mañana. Si eres como yo estas reglas suenan geniales, pero necesitas una visual. Lo anterior es un ejemplo de ruptura de un día de First Solar a partir del 6 de marzo de 2013. La acción tuvo un buen desglose con volumen. Como puede ver, la acción tenía más de 40.000 acciones por barra de 5 minutos. Saltó la mañana alta antes de 10:10 am y estaba dentro de 2 de la media móvil de 10 periodos. Aquí hay un ejemplo más, pero esta vez está en el lado corto del comercio. Este es un gráfico de Facebook a partir del 13 de marzo de 2013. Observe cómo la acción rompió la mañana baja en la barra de 9:50 y luego disparó hacia abajo. El volumen también comenzó a acelerarse cuando la acción se movió en la dirección deseada hasta alcanzar el objetivo de ganancia. Esto es literalmente la única configuración que comercio. Creo en mantener las cosas simples y hacer lo que hace dinero. Como se dijo anteriormente en este artículo, observe cómo el promedio móvil simple le mantiene en el lado derecho del mercado y cómo le da una hoja de ruta para salir del comercio. Cómo utilizar los promedios móviles para detener un comercio En teoría, al comprar un desglose, entrará en el comercio por encima de la media móvil de 10 períodos. Esto le dará la habitación wiggle que necesita en caso de que el stock no se rompa duro en su dirección deseada. La tabla anterior es el ejemplo clásico del desglose, pero déjeme darle algunos que no son tan limpios. El gráfico anterior es de First Solar (FSLR) a partir del 10 de abril de 2013. La acción tuvo un fracaso falso en la mañana y luego se remontó de nuevo a la media móvil de 10 periodos. Esta es su primera señal de que tiene un problema, porque la acción no se movió en la dirección deseada. Si su acción falla, la media móvil de 10 periodos proporcionará una caja fuerte para que pueda medir su stock. Continuando adelante, FSLR paró en sus pistas en la media móvil de 10 periodos y volvió a invertir otra vez solamente para negociar de lado. En este punto, usted sabe que algo está mal sin embargo, usted espera hasta que la acción cierra encima de la media móvil porque usted nunca sabe cómo van las cosas. Cómo utilizar los promedios móviles para determinar si un comercio está funcionando Usted tiene que saber cuándo mantenerlos y cuándo doblarlos. Si todos pudiéramos aplicar esta lógica a los negocios ya la vida, todos estaríamos mucho más adelante. En el mercado, creo que buscamos naturalmente el ejemplo perfecto de nuestra configuración comercial. En realidad. La mayoría de los oficios no funcionará ni fallará, sólo se realizará bajo. Desde que estoy negociando rupturas, el promedio móvil debe siempre tendencia en una dirección. Para mí sé su hora de levantar la bandera de la precaución una vez que la media móvil del período-10 va llana o la acción viola la media móvil antes de 11 mañanas. Por qué no montar el promedio Antes de recibir 100 mensajes de correo electrónico de granallado para este, permítanme calificar el título de esta sección. Sí, usted puede hacer dinero permitiendo que sus acciones para el comercio más alto, siempre y cuando no se cierra por debajo de la media móvil. Para mí, nunca fue capaz de hacer ganancias consistentes consistentes con este día de comercio enfoque. Hubo un tiempo antes de que los sistemas de negociación automatizada se movieran de forma lineal. Sin embargo, ahora con los complejos algoritmos de negociación y grandes fondos de cobertura en el mercado, las acciones se mueven en patrones erráticos. Pareja que con el hecho de que el día de comercio rupturas, sólo se compone el aumento de la volatilidad que se enfrentan. Por lo tanto, para evitar todos los de ida y vuelta presentes en el mercado, tendría un objetivo de 2 beneficios. En promedio, la acción tendría un fuerte retroceso y yo le devolvería la mayoría de mis ganancias. Para contrarrestar este escenario, una vez que mi acción alcanzó un cierto objetivo de beneficio, empezaría a usar una media móvil de 5 períodos para intentar obtener más ganancias. Por lo tanto, era o dar la sala de inventario y devolver la mayoría de mis ganancias o apretar la parada sólo para ser cerrado prácticamente inmediatamente. Fue un ciclo vicioso y te aconsejo que evites este tipo de comportamiento. No comencé a ganar dinero en el mercado hasta que empecé a vender en fuerza y ​​cubrir en debilidad. Descubrí que cuando escanearía el mercado buscando ejemplos de mis configuraciones comerciales, naturalmente gravitaría hacia los oficios que eran perfectos en todos los sentidos: brotes limpios, movimientos de volumen alto y b-line de 4 a 7. Así que, en algún nivel Estaba entrenando a mí mismo en un nivel subconsciente para esperar este tipo de ganancias en cada comercio. Este tipo de pensamiento llevó a mucha frustración e incontables horas de análisis. Donde finalmente aterricé y se puede ver de las reglas de comercio que establecí en este artículo, fue para mirar todos mis oficios históricos y ver cuánto beneficio que tenía en el pico de mis posiciones. Me di cuenta de que en promedio tuve dos por ciento de beneficio en algún momento durante el comercio. Tomé que un paso más allá y lo redujo a la proporción de oro de 1.618 o 1.62 para aumentar mis probabilidades. Por qué necesita utilizar la media móvil predeterminada El análisis técnico es claramente mi método de elección cuando se trata de negociar en los mercados. Soy un firme creyente en el método de Richard Wyckoff para el análisis técnico y predicó sobre no pedir consejos o mirar las noticias. Todo lo que necesita saber acerca de su comercio se encuentra en la tabla. Una cosa que traté de hacer a principios de mi carrera comercial era ser más astuto que el mercado. Lo que quiero decir con esto es que tomaría por ejemplo la media móvil simple de 10 periodos y me diría que una media móvil simple no es lo suficientemente sofisticada. Esto me llevaría por el camino de usar algo más colorido como un doble promedio exponencial y me gustaría dar un paso más allá y desplazarlo por x períodos. Si estás leyendo esto y no tienen idea, lo que estoy hablando de entonces genial para usted. Lo que estaba haciendo en mi propia mente con la media móvil exponencial doble y algunos otros indicadores técnicos peculiares fue crear un conjunto de herramientas de indicadores personalizados para negociar el mercado. Yo creía que si yo estuviera mirando al mercado desde una perspectiva diferente me proporcionaría el borde que necesitaba para tener éxito. Bueno, esto no podía haber sido lo más lejos de la verdad. El mercado no es más que la manifestación de las esperanzas y sueños de los pueblos. A ese punto, si la mayoría de la gente está utilizando la media móvil simple entonces usted necesita hacer iguales así que usted puede ver el mercado a través de los ojos de su opositor. El arte de la guerra lo dice mejor en el capítulo 3, así que se dice que si conoce a sus enemigos y se conoce a sí mismo, puede ganar cien batallas sin una sola pérdida. Si solo te conoces a ti mismo, pero no a tu oponente, puedes ganar o perder. Si no te conoces a ti mismo ni a tu enemigo, siempre te pondrás en peligro. Errores comunes al usar los promedios móviles usando los cruces de media móvil para ingresar un comercio Muchos comerciantes del promedio móvil usarán el cruce de los promedios como un punto de decisión para un comercio y no la acción de precio y volumen en el gráfico. Por ejemplo, cuántas veces has escuchado a alguien decir el período de 5 sólo cruzó por encima de la media móvil de 10 periodos por lo que debemos comprar Esta acción por sí mismo significa muy poco. Piensa en ello, qué importancia tiene esto para el stock No crees que una media móvil de cruce de los 5-período y 10-período significará cosas muy diferentes para los diferentes símbolos Recuerdo en un momento que escribí el código de idioma fácil para el cambio promedio de crossovers En TradeStation. Volví a hacer pruebas en algunas poblaciones y los resultados fueron estelares. Sólo estaba seguro de que tenía un sistema ganador entonces la realidad del mercado establecido pulg Las acciones comenzaron a comerciar en diferentes patrones y los dos promedios móviles que estaba usando comenzó a proporcionar señales falsas. Por lo tanto, innecesario decir, abandoné ese sistema y movido más hacia los parámetros del precio y del volumen detallados anterior en este artículo. No usar los promedios móviles populares No usar los promedios móviles populares es una manera segura de fallar. Cuál es el punto de mirar algo si usted es el único que mira no voy a batir esto a muerte desde que lo cubrimos antes en este artículo. Uso de más de un promedio móvil Como comerciante de día. Cuando se trabaja con brotes que realmente desea limitar la cantidad de indicadores que tiene en su monitor. He visto a comerciantes con hasta 5 promedios en su pantalla a la vez. En mi opinión es mejor ser un maestro de una media móvil que un aprendiz de todos ellos. Si no me creen, hubo un estudio publicado en agosto de 2010 por Ben Marshall, Rochester Cahan y Jared Cahan que proporcionó un análisis detallado de los beneficios comerciales al usar indicadores. El estudio afirmó: Aunque no podemos descartar la posibilidad de que estas reglas comerciales complementen otras técnicas de mercado o que las reglas de negociación que no probamos son rentables, sí mostramos que más de 5.000 reglas comerciales no añaden valor más allá de lo que se puede esperar por casualidad Cuando se utiliza de forma aislada durante el período de tiempo que consideramos. No estoy listo para tirar todos los indicadores técnicos en mi caja de herramientas sobre la base de este estudio, pero no intente convertir sus indicadores en el genio en una botella. Cambiando constantemente los promedios móviles que usas Hubo un punto en el que probé el promedio móvil de 10 períodos durante unas semanas, luego cambié al período de 20, y empecé a desplazar los promedios móviles. Este periodo de prueba y error duró meses. Al final de la misma, cómo crees que resultaron mis resultados? Hazte un favor, elige una media móvil y mantente con ella. Con el tiempo, comenzará a desarrollar un buen ojo para la interpretación del mercado. Recuerde, el juego final no se trata de estar en lo cierto, sino de saber leer el mercado. Usando los promedios móviles para calibrar el riesgo de su comercio La media móvil de 10 periodos es una gran herramienta para saber cuándo una acción se ajusta a mi perfil de riesgo. Lo más que estoy dispuesto a perder en cualquier comercio es de 2 y como se lee antes en este artículo voy a utilizar la media móvil de 10 periodos como un medio para dejar de mi comercio. Una cosa que me gusta hacer es ver hasta qué punto mi acción se está negociando desde su media móvil simple de 10 periodos. Si mi acción es 4 encima de la media móvil, no tomaré el comercio largo. No puedo entrar en la posición sabiendo que ya estoy exponiéndome a 4 de riesgo, que es el doble de mi punto de dolor máximo. El siguiente ejemplo de gráfico es de NFLX el 23 de abril de 2013. Algunos de ustedes pueden mirar este gráfico y pensar wow, el stock es de 22 y en el volumen alto. Para mí, cuando miro a Netflix todo lo que veo es un comercio de acciones de un completo seis por ciento de distancia de su promedio móvil simple cuando era el momento para mí para tirar del gatillo. Puesto que utilizo el promedio móvil como mi guía para parar de un comercio esto es demasiado riesgo para mí para entrar en una nueva posición. La próxima vez que mire el gráfico, trate de pensar en el promedio móvil simple como un medidor de riesgo y no sólo un indicador de retraso. Poner todo junto Vamos a hablar a través de un comercio entero para que podamos ver cómo efectivamente el comercio de día con un promedio móvil de 10 períodos sencillos. Lo primero que necesita determinar es el nivel de volatilidad que el comercio con el fin de establecer sus objetivos de beneficios. Recuerde que su apetito por la volatilidad tiene que estar en proporción directa de su objetivo de beneficio. Para una inmersión más profunda en la volatilidad por favor lea el artículo - cómo a la volatilidad del comercio. Para mí, el comercio de rupturas en un período de 5 minutos con alta volatilidad. La carta anterior de United Health Group del 4/2/2013 tiene todos los ingredientes adecuados para mi sistema. Hay volumen pesado en el desglose. La acción da muy poco de vuelta en el primer retroceso y rompe la alta entre el tiempo de 9:50 am y 10:10 am. Por último, el promedio móvil está dentro de 2 del precio de las acciones, así que soy capaz de dar a la acción alguna sala de meneo. Sobre la base de esta configuración debo tirar del gatillo La respuesta es sí, pero estoy mostrando a propósito un comercio que ha fallado. Hay suficientes blogs por ahí sistemas de bombeo y estrategias que funcionan perfectamente. Los desgloses fallarán la mayoría del tiempo. Simplemente está tratando de limitar su riesgo y capitalizar sus ganancias. En este ejemplo, el stock estalló a nuevos máximos y luego se invirtió y se volvió plano. Once you saw the candlesticks start to float sideways and the 10-period moving average roll over, it was time to start planning your exit strategy. True to my breakout methodology, I would have waited until 11 am and since the stock was slightly under the 10-period moving average, I would have exited the position with approximately a one percent loss. In Summary Moving averages are not the holy grail of trading, but if used properly can help you gauge when to exit a trade and also help limit your risk. The rest my friend is up to you and how well you are able to analyze the market. If you get nothing else out of this article, remember that less is more and to focus on becoming a master of one moving average. I am the co-founder of Tradingsim and an IT professional that specializes in large scale Systems Integration projects. I have actively traded the markets since 2000 and believe that true trading mastery comes from practice. When Im not working on a new trading strategy, I enjoy spending time with my wife and kids.